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Estoy obteniendo resultados extraños al realizar la función rollingSum para precisión de 64 bits versus 32 bits. Por favor, consulte el código para visualizar la pantalla 1 versus la pantalla 2. En la Pantalla 1 se muestra la suma acumulativa correcta, pero en la Pantalla 2 se muestra un dataframe . . . Read more
Ya conozco la convolución y lo he hecho. Sin embargo, he escuchado que puede ser aún más rápido. Ejemplo de datos: 0 2 1 1 2 0 3 0 4 2 5 2 6 1 7 4 8 2 9 3 Salida: 0 NaN 1 NaN 2 NaN 3 NaN . . . Read more
Tengo una base de datos de acciones en SQL Server y estoy tratando de calcular los precios de cierre máximo y mínimo de las acciones en los últimos 52 periodos semanales continuos. Al usar la función de ventana MAX() y tratar de particionar los periodos de los últimos 52 semanas, . . . Read more
Al crear una función y usar rolling() con apply() para calcular una distribución percentil de 3 días, se están mostrando 0 después de los primeros 3 días para el resto de la columna. Supongo que los primeros 2 días que tienen valores NaN no se están utilizando en el cálculo . . . Read more
Tengo el siguiente dataframe: df = pd.DataFrame({‘a’: [5003, 54.06, 53.654, 55.2], ‘b’: [np.nan, 54.1121, 53.98, 55.12], ‘c’: [np.nan, 2, 53.322, 54.99], ‘d’: [np.nan, 53.1, 53.212, 55.002], ‘e’: [np.nan, 53, 53.2, 55.021], ‘f’: [np.nan, 53.11, 53.120, 55.3]}) Quiero obtener la media de cada columna de manera acumulativa (digamos rolling(1).mean()) y luego . . . Read more