Tag: MULTIVARIATE-TIME-SERIES
Supongamos que tenemos dos series de tiempo asincrónicas en data.table: dt1 = setkey(data.table(k = 2(1:4) + 1, v = c(10, 15, 9, 7)), k) dt2 = setkey(data.table(k = 2(1:3), v = c(11, 13, 6)), k) Mi resultado deseado es fusionarlos en la columna k usando LOCF y todos los valores . . . Read more
Tengo una serie de precios a lo largo del día. Necesito determinar si el precio en cada momento del tiempo subirá primero un 50% o bajará un 50% al final del día. Actualmente solo se me ocurre usar fuerza bruta: comparar el precio actual con cada uno de los precios . . . Read more
Tengo una serie de tiempo (df) en R para la cual me gustaría calcular el cambio porcentual en diferentes períodos: month x Jan 1 Feb 4 Mar 5 Apr 3 May 1 Jun 2 Puedo calcular el cambio porcentual mes a mes para la serie usando: df <- df %>% . . . Read more
Tengo una tabla de (tstz, valor) en la cual se insertan datos en momentos aleatorios en el tiempo, generalmente cada segundo. Quiero seleccionar y promediar los datos de la serie temporal, lo cual puedo hacer con: SELECT to_timestamp(round((extract(epoch from tstz)) / 10) * 10) AS ts, AVG(valor) FROM tabla GROUP . . . Read more
Estoy intentando realizar el método clásico de descomposición de series temporales. De alguna manera, logré llegar hasta el último paso, donde se supone que debo calcular la Tendencia a partir de la serie Tendencia-Ciclo usando la pendiente e intersección, pero obtengo 2 valores en lugar de uno por alguna razón. . . . Read more