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Estoy tratando de desarrollar un pequeño calculador de opciones utilizando la API de win32. Para hacer eso, utilizo la simulación de Monte Carlo para calcular el precio de una opción de compra, pero hay un error en mi simulación y no veo dónde está. ¿Alguien puede decirme por qué los . . . Read more
Estoy tratando de aprender la paralelización con openmp. Este código realiza una integración de Monte Carlo bidimensional. El tiempo de ejecución del programa (con omp) es de aproximadamente 25 segundos para N = 900 millones. #include <cmath> #include <cstdint> #include <iostream> #include <omp.h> #include <random> double func(double x, double y) . . . Read more
Estoy llevando a cabo un experimento estocástico y por lo tanto me gustaría hacer N=500 (o algún valor razonablemente grande N) repeticiones de la simulación antes de recopilar los resultados promediados. He configurado un experimento de Monte Carlo para hacer esto, y porque me dijeron que AnyLogic no promedia naturalmente . . . Read more
¿Es posible utilizar Monte Carlo para calcular el área de un círculo con un radio mayor a 1? Intenté hacerlo de esta manera, pero solo funciona para un círculo de radio 1. N = 10000 enCirculo = 0 contador = 0 mientras (contador < N) x = aleatorio() y = . . . Read more
Tengo un problema con la restricción “suma a uno” en mi simulación de Monte Carlo. Estoy simulando 1 millón de diferentes pesos para crear distintas carteras, pero el problema es cómo hacer que la simulación entienda que la suma de las variables aleatorias solo puede ser igual a uno. La . . . Read more