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La documentación en línea indica que el algoritmo subyacente es el mismo para estimar los modelos (s)Arima. Durante algunas pruebas, con un conjunto de datos de Kaggle, obtuve diferentes modelos: la función ARIMA me mostró un sArima, auto.arima solo un modelo Arima. auto.arima(tsbble_item1_store1$sales) da como resultado Mejor modelo: ARIMA(5,1,2) y . . . Read more
Estoy tratando de instalar “fable” ejecutando el comando install.packages(“fable”), como se indica en https://cran.r-project.org/web/packages/fable/readme/README.html Sin embargo, estoy obteniendo lo siguiente: Claramente dice que no tengo llapack, lblas y lgfortran en mi computadora. Pero no estoy seguro de cómo proceder aquí. Estoy utilizando Ubuntu 20.04.3 LTS. Agradeceré cualquier orientación.
En la función ARIMA de fable defable, tenemos la opción de ver todos los modelos que se evalúan con la opción trace = TRUE. (Ejemplo a continuación.) Esta salida se imprime en la consola. ¿Existe algún lugar donde se esté guardando el historial de evaluación de este modelo o alguna . . . Read more
Estoy trabajando con el libro Principios y Práctica de Pronósticos. Específicamente, estoy trabajando en la sección de Predictores Útiles que se encuentra aquí: https://otexts.com/fpp3/useful-predictors.html. El texto menciona variables de intervención, pero no puedo hacer que las variables de pico o de paso funcionen correctamente. He revisado stackoverflow y buscado en . . . Read more
Estoy realizando análisis de pronóstico de series temporales con los paquetes fable y fabletools y me interesa comparar la precisión de modelos individuales y un modelo mixto (consistente en los modelos individuales que estoy utilizando). Aquí hay un ejemplo de código con un marco de datos simulado: “`library(fable) library(fabletools) library(distributional) . . . Read more