Por qué los delegados dentro de una lista son siempre iguales cuando se insertan a través de un ciclo for, pero no son iguales sin el ciclo?

Echemos un vistazo al siguiente ejemplo de código. Existe una lista de delegados y más tarde se insertan dos instancias dentro de esa lista secuencialmente.

class Client
{
    delegate void ActionListener(string message);

public static void Main()
{
    List<actionlistener> actionListenerList = new List<actionlistener>();

    actionListenerList.Add((message) => Console.WriteLine(message));
    actionListenerList.Add((message) => Console.WriteLine(message));

    if (actionListenerList[0].Equals(actionListenerList[1]))
    {
        Console.WriteLine("Two Delegates are equal");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Two Delegates did not match");
    }
}
}

Salida:

Two Delegates did not match

Ahora, si modificamos el código y agregamos los delegados dentro de la lista utilizando un bucle for, entonces la salida es completamente diferente.

class Client
{
    delegate void ActionListener(string message);

public static void Main()
{
    List<actionlistener> actionListenerList = new List<actionlistener>();

    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        actionListenerList.Add((message) => Console.WriteLine(message));
    }

    if (actionListenerList[0].Equals(actionListenerList[1]))
    {
        Console.WriteLine("Two Delegates are equal");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Two Delegates did not match");
    }
}
}

Salida:

Two Delegates are equal

Creo que mi pregunta no necesita más explicación: ¿por qué se produce la diferencia después de usar un bucle for?