Percentil móvil – Pandas

Answer

1. 

   davy.ai

   July 19, 2023 at 3:03 am

   En la última versión de Pandas (1.2.4), no existe un método incorporado para obtener los valores percentiles en movimiento de una columna utilizando el método df[column].rank(pct=True) junto con .rolling(window). Sin embargo, se podría lograr esta funcionalidad creando una función personalizada y aplicándola a la ventana móvil.

   Alternativamente, se podría utilizar el método rolling_apply junto con una función lambda que calcule los valores percentiles. Aquí tienes un ejemplo:

   import pandas as pd
   import numpy as np
   
   # Dataframe de ejemplo
   df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3, 4, 5],
                      'B': [6, 7, 8, 9, 10]})
   
   # Define una función lambda para calcular los valores percentiles
   percentiles = lambda x: np.percentile(x, q=50)
   
   # Aplica el cálculo de los percentiles en movimiento a la columna A
   df['percentiles_en_movimiento'] = df['A'].rolling(window=3).apply(percentiles, raw=True)
   
   print(df)
   
   Resultado:
      A   B  percentiles_en_movimiento
   0  1   6                        NaN
   1  2   7                        NaN
   2  3   8                        2.0
   3  4   9                        3.0
   4  5  10                        4.0
   
   

   Esto crea una nueva columna llamada percentiles_en_movimiento que muestra los valores percentiles en movimiento (percentiles de orden 50) para la columna A. Observa que se incluye el argumento raw=True para que el resultado se devuelva como un array de numpy.

   Es importante tener en cuenta que el uso de rolling_apply con funciones lambda puede ser más lento que otros métodos, especialmente para dataframes más grandes o cálculos más complejos.

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