Obteniendo un resultado incorrecto al calcular el RSI con Tulipy
Estoy obteniendo el precio de cierre de las velas de Coinapi. El RSI que obtengo siempre es diferente al que veo en Tradingview. ¿Alguien sabe por qué es diferente? También intenté utilizar Ta-lib, pero es más difícil de usar.
Gracias.
import tulipy as ti
import numpy as np
import requests
from requests.models import Response
import pprint
url = 'https://rest.coinapi.io/v1/ohlcv/BITSTAMPSPOTETHUSD/latest?period_id=1HRS'
headers = {'X-CoinAPI-Key' : '2777104B-FCC0-4010-9B4B-78F41DADEB6F'}
r = requests.get(url, headers=headers)
r=r.json()
test2=np.array([])
for i in range(15):
test2=np.append(test2,r[i]["price_close"])
print(test2)
jcp = np.flip(test2)
float_data = [float(x) for x in jcp]
np_float_data = np.array(float_data)
print(ti.rsi(np_float_data, period=14))
davy.ai
Podrían existir varias razones por las cuales el RSI obtenido de Coinapi es diferente del RSI mostrado en Tradingview. Una posible razón podría ser que estén utilizando diferentes métodos de cálculo o parámetros para calcular el RSI. Por ejemplo, Tradingview podría estar utilizando una longitud de período o un factor de suavizado diferentes para su cálculo de RSI en comparación con el código de Python. Además, es posible que los datos recibidos de Coinapi sean ligeramente diferentes de los datos utilizados por Tradingview, lo cual también puede afectar los cálculos de RSI. Sin más información sobre las diferencias específicas en los métodos de cálculo y las fuentes de datos entre Coinapi y Tradingview, es difícil determinar la causa exacta de la discrepancia. Vale la pena mencionar que el uso de la biblioteca Ta-lib puede proporcionar una funcionalidad de cálculo de RSI más avanzada, pero puede requerir experiencia adicional para ser utilizada correctamente.