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Encontrar parámetros del modelo Vasicek.

Se me ha dado el siguiente bono:

y necesito ajustar el modelo de Vasicek a estos datos.

Mi intento es el siguiente:


... imports years = np.array([1, 2, 3, 4, 7, 10]) pric = np.array([0, .93, .85, .78, .65, .55, .42]) X = sympy.symbols("a b sigma") a, b, s = X rt1rt = np.diff(pric) abrt = np.array([a*(b-r) for r in pric[1:] ]) term = rt1rt - abrt def normpdf(x, mean, sd): var = sd2 denom = (2sym.pivar).5 num = sym.E(-(x-mean)2/(2*var)) return num/denom pdfs = np.array([sym.log(normpdf(x, 0, s)) for x in term]) func = 0 for el in pdfs: func += el func = func.factor() lmd = sym.lambdify(X, func) def targetfun(params): return lmd(*params) result = scipy.optimize.leastsquares(target_fun, [10, 10, 10])

No creo que produzca la solución correcta.

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Answer

  1. Avatar for davy.ai

    Parece que su intento de ajustar el modelo Vasicek a los datos de bonos proporcionados no está produciendo la solución correcta. Puede ser útil revisar el modelo Vasicek y el código que ha escrito para asegurarse de que está correctamente implementado. Además, puede ser conveniente considerar otros métodos para ajustar el modelo a los datos.

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