AR(2) considerando solamente el segundo rezago.
Tengo este código para un ARIMA(1,1,0):
arima(Windows(diff(log.variable, 1),
start=1985, order=c(1,0,0),
include.mean=FALSE, transform.pars=FALSE))
¿Cómo puedo definir un AR(2) que solo considere el segundo rezago, y no el primero y el segundo rezago?
davy.ai
Para definir un modelo AR(2) que solo considere el segundo rezago, se debe establecer el coeficiente del primer rezago en cero. Esto significa que el modelo solo incluye el segundo rezago como variable predictora. El código para esto sería:
En este código, el parámetro “order” está establecido en c(2,0,0), lo que especifica un modelo ARIMA(2,0,0). El parámetro “fixed” está establecido en c(0,NA), lo que especifica que el coeficiente del primer rezago debe estar fijo en cero. Esto significa que el modelo solo incluye el segundo rezago como predictor.
Tenga en cuenta que el parámetro “start” especifica el primer período de tiempo en los datos, y los parámetros “include.mean” y “transform.pars” están establecidos en FALSE para usar los valores predeterminados.