¿Por qué summary() muestra errores estándar diferentes a coeftest()?
Ejecuto un glm() utilizando errores estándar robustos. Para una comparación de modelos posterior, calculo la diferencia entre dos modelos de regresión (coeficientes y errores estándar). Para ese cálculo, utilizo la función summary(). Sin embargo, la función summary de los modelos muestra errores estándar diferentes a los que obtengo de coeftest(). Los valores de los coeficientes siguen siendo idénticos.
Entrada:
mod.01 <- glm(dep ~ indep1 + indep2 + indep3,
family = binomial (link = “logit”), data = data)
coeftest(mod.01, vcov. = vcovHC, type= “HC3”, df = NULL)
summary(mod.01, robust=T)
Salida:
coeftest()
Estimación Error estándar Valor t Pr(>|t|)
(Intercepto) -2.72917626 0.16367787 -16.6741 < 2.2e-16 ***
indep1 0.00427870 0.41928906 0.0102 0.991859
indep2 2.00243724 0.19757861 10.1349 < 2.2e-16 ***
indep3 0.36385098 0.32783817 1.1098 0.267159
summary()
Estimación Error estándar Valor z Pr(>|z|)
(Intercepto) -2.7291763 0.1758744 -15.518 < 2e-16 ***
indep1 0.0042787 0.3389472 0.013 0.98993
indep2 2.0024372 0.1746829 11.463 < 2e-16 ***
indep3 0.3638510 0.2604196 1.397 0.16236
¿Cómo puedo obtener el error estándar robusto de mod.01 en la función summary()? De manera que finalmente mi cálculo posterior incluya el error estándar robusto correcto que también se mostrará en la tabla de regresión.
¡Gracias de antemano!
davy.ai
Para incluir los errores estándar robustos obtenidos de la función
coeftest()
en la funciónsummary()
, puedes utilizar el comandocoef(summary(object, robust = TRUE))
. Esto generará una tabla de resumen con los errores estándar robustos.Entrada modificada:
Salida:
Es importante tener en cuenta que la función
summary
en este caso solo mostrará los errores estándar robustos si se especifica el argumentorobust = TRUE
.