¿Cómo establecer una cookie en localhost desde una api?

Estoy desarrollando un proyecto de React, al hacer peticiones desde localhost a la API, recibo un encabezado ‘set-cookie’ en respuesta y necesito establecerlos, pero obtengo un error de CORS. Estoy usando CRA y Axios, y he añadido withCredentials.
En el lado del servidor (Flask), he añadido los encabezados Access-Control-Allow-Origin y Access-Control-Allow-Credentials.
¿Es un error del servidor o en mi servidor de desarrollo local?

Cliente:

axios.post('https://api.com/login', values, { withCredentials: true })
  .then((response) => {
    setLoading(false);
    dispatch(setUser(response.data));
  })
  .catch((error) => {
    setLoading(false);
    notification.error(error.response.data.message);
  });

Servidor:

# Configuración de CORS
crm_application = Flask(__name__)
CORS(crm_application, origins=["http://localhost:3000", "https://api.stemlab.by"], supports_credentials=True)
crm_application.config['CORS_HEADERS'] = 'Content-Type'